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	Provedor de dados Rev. Econ. Sociol. Rural (2) AgEcon (2) Autor Alves,Alexandre Florindo (1) Amin, Mario Miguel (1) Ballini,Rosangela (1) Barczsz, Silvio Silvestre (1) Carrer,Marcelo José (1) Maciel,Leandro (1) Seabra, Jose Alberto (1) Silveira,Rodrigo Lanna Franco da (1) Tonin, Julyerme Matheus (1) Tonin,Julyerme Matheus (1) Mais... Palavra-chave Causalidade (4) Causality (2) Bahia (1) Bolsa de Nova Iorque (1) Co-integration (1) Co-integração (1) Cocoa price (1) Commodities (1) Crop Production/Industries (1) Impulso-reposta (1) International Relations/Trade (1) Maringá (1) Marketing (1) Mercados futuros (1) New York Exchange Market (1) Pará (1) Preço de cacau (1) Price transmission (1) Transmissão de preço (1) Uva fina de mesa (1) Mais... Tipo do documento Info:eu-repo/semantics/article (2) Conference Paper or Presentation (1) Presentation (1) Ano 2014 (1) 2013 (1) 2008 (2) País Brazil (2) United States (2) Idioma Português (4)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 4 Primeira ... 1 ... Última ANÁLISE DE CAUSALIDADE DE PREÇOS NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CACAU AgEcon Amin, Mario Miguel; Seabra, Jose Alberto. Esta pesquisa procurou analisar o sentido de precedência (causalidade) entre os preços dos produtores de cacau do Estado do Pará, Bahia e dos preços internacionais da Bolsa de Nova Iorque, por meio do teste de causalidade de Granger. Os municípios definidos para o estudo foram Altamira, Alenquer, Cametá, Castanhal, Itaituba, Rurópolis, Santa Isabel e Tomé-Açu, no Pará, Ilhéus, na Bahia, e o mercado internacional, representado pela Bolsa de Nova Iorque. Para evitar relações espúrias, realizaram-se os testes ADF, PP, com objetivo de detectar a presença de raiz unitária, o que foi confirmado. Portanto, procedeu-se às diferenças para tornar as séries estacionárias. Os resultados obtidos mostram que existe precedência (causalidade) entre os preços dos... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Preço de cacau; Causalidade; Pará; Bahia; Bolsa de Nova Iorque; Cocoa price; Causality; Pará; Bahia; New York Exchange Market; International Relations/Trade. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/109074 Assimetria de transmissão de preço na comercialização da uva fina de mesa no Paraná: 1997 a 2011 Rev. Econ. Sociol. Rural Alves,Alexandre Florindo; Tonin,Julyerme Matheus; Carrer,Marcelo José. O Paraná se destaca como um dos principais produtores de uva fina de mesa no Brasil, tendo como característica a presença de pequenos e médios produtores. O presente estudo objetiva analisar a assimetria na transmissão de preço entre os níveis produtor, atacado e varejo da uva fina de mesa no Paraná, no período de janeiro de 1997 a outubro de 2011. A metodologia empregada para verificar como ocorre a transmissão de preços entre os agentes foi o Vetor Autorregressivo (VAR). O modelo utilizado para mensurar Assimetria de Transmissão de Preços (ATP) foi baseado na metodologia desenvolvida por Grififth e Piggott (1994). Os principais resultados foram: na análise de transmissão de preço ao varejo, o atacado apresentou um coeficiente de elasticidade maior do que... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Uva fina de mesa; Impulso-reposta; Causalidade. Ano: 2013 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032013000300004 Derivativos sobre commodities influenciam a volatilidade dos preços à vista? Uma análise nos mercados de boi gordo e café arábica no Brasil Rev. Econ. Sociol. Rural Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Maciel,Leandro; Ballini,Rosangela. Além de fatores conjunturais da economia mundial e estruturais relativos à oferta e demanda global por commodities, aponta-se que o movimento altista dos preços destes produtos na década de 2000 pode também ser explicado pelo maior contágio dos derivativos nos seus respectivos mercados à vista. Argumenta-se ainda que esses papéis contribuíram para a elevação da volatilidade das cotações spot. Neste contexto, este artigo avaliou a influência das negociações e da volatilidade dos preços futuros sobre a volatilidade dos preços à vista nos mercados de café arábica e de boi gordo no Brasil. Realizaram­-se testes de causalidade de Granger, decomposição da variância do erro de previsão, considerando modelos VAR, além de testes de causalidade na variância,... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Mercados futuros; Commodities; Volatilidade; Causalidade. Ano: 2014 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032014000300001 TRANSMISSÃO DE PREÇOS DA SOJA ENTRE OS MERCADOS EXTERNO E INTERNO: UMA ABORDAGEM PARA A REGIÃO DE MARINGÁ. AgEcon Tonin, Julyerme Matheus; Barczsz, Silvio Silvestre. Esse artigo buscou analisar a relação de preços entre o mercado interno, especificamente a região de Maringá e o mercado externo da soja no período de julho de 1994 a dezembro de 2007. A teoria que embasa o trabalho é a Lei do Preço Único. Em se tratando de preços nos mercados interno e externo, deve-se verificar se tais preços são altamente relacionados, o que significa que são bons indicadores e podem ser considerados como referências seguras na tomada de decisão dos agentes, além de observar sua causalidade e sentido. Para tanto, foram realizados os testes de estacionariedade, causalidade de Granger e de co-integração. O teste de Granger sugere que há relação bidirecional entre as séries de preço analisadas, observou-se também a existência de uma... Tipo: Presentation Palavras-chave: Transmissão de preço; Causalidade; Co-integração; Maringá; Price transmission; Causality; Co-integration; Maringá; Crop Production/Industries; Marketing. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/118707 Registros recuperados: 4 Primeira ... 1 ... Última

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